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SignalPlus波動率專欄(20231110):BlackRock注冊ETH Trust,幣價上破2000

昨日(9Nov)美國的續請失業金人數連續第七周上升,增至183萬人,增加了勞動力市場疲軟的跡象;但隨後鮑威爾在講話中表示:如果合適,美聯儲將毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。此段鷹派發言推動了美債收益率的上漲,兩年期美債收益率重回5%以上,且由於30年期美債標售顯出需求慘淡,長天期美債也重拾漲勢,30年期美債收益率收報4.772%,10年期收報4.628%。與此同時美股近日連續的上漲勢頭也因此終結,道指/SP500/納斯達克分別下跌0.65%/0.8%/0.94%

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數字貨幣方面,昨日(10Nov)ETH在UTC+8 22:00強勢拉盤突破2000美元關口,調動了整個數字貨幣市場的看漲情緒。究其原因,有消息指出,統金融巨頭BlockRock注冊了iShares Ethereum Trust,可能最終會提交ETH現貨ETF申請,此舉推動了市場對ETH大量买入。另一方面,雖然現在BTC現貨ETF尚未獲得SEC的批准,但Bloomberg ETF分析師認爲,從11月9日开始的爲期8天的窗口內,SEC有可能批准12份Bitcoin ETF的申請。任何一份機構的批准都將會潛在地推動幣價的上漲,並提振整個Crypto Market的看漲情緒。

Source: Twitter

Source: Binance & TradingView, ETH-USDT performance compared with BTC-USDT

期權方面,來自消息面的利好不僅推動了ETH價格大漲,也帶動了其隱含波動率和Vol Skew維持高點並繼續上揚。從成交來看,以近期24Nov 2300vs2700 Call Spread爲代表的看漲價差策略成爲市場焦點,交易總量超過五萬張ETH。同時年底附近也有大量三角價差买入,表達了對後市上漲的展望。

另一方面,上圖中我們看到BTC在短线拉升後快速回吐了接近一半的漲幅,期權IV和Vol Skew均出現大幅下跌。成交方面,賣出Call Spread交易量最爲顯著,具體來看,在37000+高點,既有交易員選擇平倉ITM了結獲利並再度买入更高行權價的滾倉策略,也有如29Dec Sell 38000 Buy 45000的大單進行逆勢交易。除此之外,由於接下來一段時間內BTC ETF可能獲批,近三個月內的期限也不乏大量的Long Call Spread和Diagnol Spread建倉。

Source: Deribit (截至 10NOV 16:00 UTC+8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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