昨日公布的初請失業金人數22.8萬,低於預期24.2萬和前值23.7萬,表明勞動力市場仍有彈性。數據公布後,市場對7月後美聯儲再度加息的預期升溫,美債收益率出現熊陡走勢,整體曲线上漲12個基點。
美股下周將迎來兩次重要事件:一,Nasdaq指數將進行一次再平衡,旨在降低科技成分股的主導地位。考慮到被動投資者可能對其持倉進行相應調整,JPM預計,再平衡活動帶來的交易量或將超過600億美元。二,下周五將有2.4萬億美元的美股期權到期,交易員正焦急地等待企業財報和下周美聯儲政策會議,以尋找市場前景的线索。今年美股頂住了大部分經濟數據悲觀警告的衝擊,牛市情緒高漲,交易員紛紛买入看漲期權迎頭趕上,如今這份情緒也未見消退,大量釋放的保證金將帶動看漲期權繼續滾動。
Source: SignalPlus, 七月熱點事件
Source: Deribit (截至16:00 UTC+8)
數字貨幣方面,BTC在昨晚UTC+8 22點時出現了一波下跌(-1.5%),隨後持續在3W下方橫盤。主要幣種的中短期隱含波動率繼續下降,23JUL23更是因其良好的Theta Hedge性質而落入曲线低點(周末通常流動性較低,能夠幫助Hedge 重要月末期權的Theta),Deribit上該期限的大部分交易以Sell Wing上的期權爲主。
Source: SignalPlus,隱含波動率持續下降
今日大宗主要以八月和十二月底的成交爲主。
先從遠期說起,ETH最大的單腿交易爲买入 10093 張 ETH-29DEC23-2300-C 的平倉單,在Vol上做到了止盈。另還有大量的1600/2400 Long Strangle持續在低位囤積遠期波動率,一定程度上擡高了今日ETH dec波動率(47.08%,+0.46%)。BTC也仍持續可見Call Spread买入。
八月份今日出現一些看漲策略交易,包括ETH上賣出5000張的25AUG23 1600/1900 Put Spread,還有BTC上买入的35000/28000 Ratio Call Spread以及买入11AUG23-32500-C 賣出29SEP23-45000-C的日歷價差。這也許是趁當前中前端IV還處於較低位置時,爲即將(預計)於8.3號進行的LTC Halving提前建倉。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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